Главная Оформление

Презентация на тему понятие риска. Технико-технологические риски развития и функционирования энергосистем России

19.08.2019

Если вы мой читатель, то я каждый месяц даю по 100$ — , открой в новой вкладке.

Добрый день! Сегодня блог сайт расскажет вам о том, какие виды инвестиционных рисков существуют. В материале приводятся примеры классификаций.

И сразу в начале статьи скажу, риски рисками, но мне удалось выйти на серьезный заработок в размере 10 000$ в месяц, о чем я рассказываю и доказываю все скриншотами в статье — , откройте эту ссылку в новой вкладке, потом прочитаете!

Некоторые специалисты считают, что достаточно рассмотреть риски по источникам возникновения и этого будет достаточно, для того чтобы принять инвестиционное решение.

Существуют разные типы рисков, которые могут оказать влияние на ваш капитал. Некоторые из них можно сократить доступными способами, другие нужно принимать, как есть, и учитывать их во время инвестиционных решений. В целом существует два основных типа рисков. Это систематические и несистематические риски.

Вот смотрите видео обзор данной статьи:

Систематические риски – это риски, которые не могут быть снижены или предсказаны во многих случаях. Таким образом, нужно понимать, что ни предвидеть, ни защитить себя от этого типа рисков невозможно.

Примеры таких рисков включают: увеличение различных процентных ставок, а также изменения в законодательстве. Наиболее логичный путь управления такими рисками – это просто знать о том, что они могут появиться и учитывать их влияние на ваши инвестиции.

Несистематические риски – это риски, которые оказывают влияние на некоторые составные части активов и могут быть снижены с помощью известных методов диверсификации. Примером этого типа рисков может быть забастовка работников или изменение курса политики управленческих решений.

Как вы заметили, риски на макроуровне (читай — ) могут оказывать значительное влияние на инвестиции. Но существуют и микрориски, которые также важны, если речь идет о цене акций или бондов. Этот вид включает:

Бизнес риски . Неопределенность уровня дохода, которая связана с природой существования компании на рынке, измеряемая объемом операционной прибыли. Это означает, что чем меньше вы уверены в потоках дохода фирмы, тем меньше прибыли вы получите, как инвестор. Источник бизнес рисков – это:

  • Продукт или услуга, которые производит компания.
  • Виды собственности, которыми располагает компания.
  • Промышленное оборудование, которое используется в бизнесе.
  • Позиция на рынке.
  • Управление качеством и другое.

Пример различного уровня риска в бизнесе могут быть две компании. Та, что занята утилизацией отходов и, производящая металл. «Мусорная» компания будет иметь низкие риски по сравнению со сталелитейной, где продажи и доходы флуктуируют. Производство стали зависит от нужды в продукте.

Риски ликвидности . Неопределенность, которая вызвана существованием на рынке компаний, с краткосрочными финансовыми обязательствами. Например, инвестор решил приобрести некоторые финансовые активы. Он намерен продать их через некоторое время, чтобы получить прибыль. Это называется инвестиции – возможность реализации на некоторую дату. Как правило, по мере продвижения вверх по таблице распределения активов – риск ликвидности инвестиций увеличивается.

Финансовые риски . Финансовые риски – это риски, с которыми имеют дело акционеры в связи с долгами фирмы. Если компания наращивает капитал за счет займов, то она должна будет вернуть эти деньги в обозримом будущем вместе с процентами. Это увеличивает уровень неопределённости в связи с компанией потому, что возникает вопрос о том, хватил ли дохода, чтобы рассчитаться по долгу.

Риски, связанные с обменом . Неопределенность по поводу того, что вложения в иностранные активы вернутся в виде прибыли после конвертации. Это важно для тех инвесторов, кто обладает большими , состоящими из зарубежных активов и постоянно реализует их за иностранную валюту и обменивают её на национальную. Если этот вид риска велик, то полученная от продажи прибыль может испариться в ходе конвертирования.

Риски, связанные со странной . Этот вид рисков также определяется политическими процессами. Он связан с тем, что вы инвестируете в другую страну, где, в целом, может быть совершенно другая ситуация в экономико-политической плоскости. Это может девальвировать ваши инвестиции и сократить размер прибыли. Если вам предстоит иметь дело с такими рисками, то на лицо будет нестабильная экономическая, а также политическая арена.

Рыночные риски . Это ценовые флуктуации или , которая повышает или понижает ежедневные рынки. Этот тип риска может появиться на любом инструменте, при этом, не важно, куда двигается курс вверх или вниз. В общем, большая волатильность внутри рынка может либо увеличивать, либо уменьшать ваш инвестированный капитал.

Итак, мы познакомились с двумя видами классификации инвестиционных рисков: по источникам возникновения и по глобальности последствий. Существуют и другие способы.

По сферам проявления

  • Экономические . Они оказывают влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в стране. Экономические риски включают в себя факторы, порождающие . Среди них: состояние экономики; налоговая, инвестиционная, финансовая, бюджетная политика; конъюнктура рынка; цикличность экономического развития и фазы экономического цикла; зависимость экономики; возможность невыполнения обязательств государством и так далее.
  • Политические . Связаны с тем, что в государстве существуют выборы различных уровней, изменения политического курса, политическое давление, ограничения инвестиционной деятельности, внешнеполитическое давление, свобода слова, сепаратизм, возможные ухудшения международного климата, связанного с государством.
  • Социальные . Это социальная напряженность, различные забастовки, выполнение многих специальных программ. Такая составляющая появляется на базе желания людей создавать связи и оказывать помощь друг другу, желанием придерживаться обязательств. На этот фактор влияет роль, которую они играют в обществе, отношениями по службе, материальными и моральными стимулами, а также существующими и возможными конфликтами. Предельный риск, который влияет на эту группу, является невозможность предсказать поведение личностей в процессе жизнедеятельности.
  • Экологические . Это риски, которые связаны с загрязнением окружающей среды, радиацией, различными профильными катастрофами, программами и движениями.
  • Технико-технологические риски . Они оказывают влияние на техническую составляющую деятельности при реализации проекта.
  • Законодательно-правовые . Связаны с изменением законодательства; противоречивостью, неадекватностью, неполнотой, незавершенностью законодательно-правовой базы; законодательными гарантиями; отсутствием независимости судебной и арбитражной системы; некомпетентность или излишнее значение отдельных групп лиц во время принятия законодательных актов; неадекватность системы налогообложения;

По формам инвестирования

  • Реального инвестирования . Могут быть связаны с перебоем в поставке материалов и оборудования; росте цен на инвестиции; выбор некачественного подрядчика и другие факторы, которые задерживают ввод объекта в эксплуатацию. Они также могут снизить доход при эксплуатации.
  • Финансового инвестирования . Сюда относятся: неверный выбор финансовых инструментов; непредвиденные изменения инвестиционных условий.

А вот ещё одна разновидность классификации инвестиционных рисков:

Инфляционный риск . Вероятность понести потери, которые способен испытать экономический субъект вследствие обесценивания стоимости инвестиций и утраты активами своей первоначальной ценности. Обесценивание доходов и прибыли от инвестиций в условиях опережения роста инфляции над темпами увеличения дохода по инвестициям.

Дефляционный риск . Это вероятность, что вы потерпите убыток в результате сокращения денежной массы с изъятием её части, например, с помощью увеличения налогов и процентной ставки, а также сокращения расходов по бюджету и росту сбережения и так далее.

Функциональный инвестиционный риск . Вероятность понести потери из-за ошибок при формировании инвестиционных портфелей финансовых инструментов.

Селективный инвестиционный риск . Это вероятность неправильного выбора объекта инвестирования по сравнению с другими вариантами.

Риск упущенной выгоды . Это вероятность наступления побочного финансового ущерба по причине неосуществления какого-либо мероприятия, например страхования.

Относятся к внутренним рискам.
Технический риск – риск, вызываемый сбоями в организации производства , технологическими катастрофами и изменениями в интенсивности производства.

Технический риск выражается:


  1. во внезапных остановках производства;

  2. в сбоях и поломке оборудования;

  3. в не достижении желаемых параметров деятельности организации при существенном уровне техники;

  4. во взаимодействии технологии с существующими техническими средствами.

Его особенность – не способен приводить к покрытию убытков за счет фонда амортизации; не приводит к убыткам; может быть связан с человеческими факторами.
Технологический риск – связан с особенностями применяемых компаниями технологий.
Виды риска:


    1. Несовершенство технологий, ускоряющих износ технических средств;

    2. Технология не дает компании никаких конкурентных преимуществ;

    3. Моральное устаревание технологий;

    4. Риск потери технологического преимущества в результате деятельности конкурентов;

    5. Несовместимость технологии, либо ее неприменимость при изменении масштаба деятельности организации;

    6. Технология может быть эффективна при несоответствии законодательству и требованиям качества продукции;

Методы оценки:


  • все качественные методы технологических рисков;

  • метод оценки, сопровождаемый документацией.

Риски, связанные с человеческим фактором

Все риски, которые способны влиять на поведение человека либо вызванные им, оказывают влияние на процесс принятия решений и способны оказывать воздействие на интересы участников деятельности (извлечение интересов).

Виды рисков:


  1. Поведенческие риски;

  2. Риск конфликтов;

  3. Риск нелояльности;

  4. Риск некомпетенции и непрофессионализма.

Поведенческие риски
Возникают в процессе деятельности организации, вызванные взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный характер и направленные на изменение поведения человека.
Его субъектами являются:


  • Все сотрудники организации, включая руководство компании ;

  • Сторонние специалисты, осуществляющие деятельность на договорных условиях;

  • Третьи лица, имеющие интерес к деятельности компании;

  • Владельцы организации;

  • Государственные органы и другие регулирующие структуры.

Особенность:


      1. Непредсказуемы;

      2. Последствия их воздействия невозможно оценить заранее;

      3. Трудно поддаются выявлению;

      4. Регламентировать в пределах проявления невозможно;

      5. Они субъективны.

Факторы, вызывающие поведенческий риск:


        1. Психологические особенности конкретного человека (связано с темпераментом человека и т.п.);

        2. Неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также морально-психологическим климатом в коллективе;

        3. Неэффективное руководство организацией и персоналом в частности.

Сложности управления поведенческим риском:


  1. Невозможность учета психических особенностей каждого сотрудника организации;

  2. Лицо, принимающее решение, может быть слишком отдалено от коллектива, в котором это решение реализуется;

  3. Личная выгода участников хозяйственной деятельности;

  4. Воздействие конкурентов (влияние 3-й стороны).

Методы оценки:


  • психологические;

  • все качественные.

Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству организации.

31. 03.2009г. Лекция №8

Риски конфликтов
Факторы, воздействующие на деятельность персонала и способные вызывать риск конфликтов:


  1. особенности социально-эмоциональных отношений;

  2. особенности деловых отношений;

  3. отношения при ведении переговоров;

  4. отношения силы и зависимости.

Выделяют 3 основных вида рисков:


  1. риск конфликта между представителями одного уровня иерархии:

    • в рамках одного отдела одной горизонтальной иерархии;

    • в рамках разных отделов одной горизонтальной иерархии.

  2. риск конфликта между руководителем и подчиненным;

  3. риск конфликта между руководителями и подчиненными (т.е. со всей организацией);

  4. риск автоматизации или обособленности трудовых единиц в коллективе. Этот вид производный от первых 3-х.

Особенности рисков конфликтов:


  1. риски имеют спекулятивный характер;

  2. вызываются в основном психологически разногласиями ;

  3. воздействие риска в конфликтной ситуации выходит за пределы организации;

  4. могут иметь затяжной характер;

  5. могут быть основаны на личных симпатиях и антипатиях;

  6. очень трудно управляемы.

Моббинг - конфликт, имеющий в своем основании психологические факторы (например, в организации человек не нравиться и все пытаются его изжить).

Риск нелояльности
Риск нелояльности – риск, вызываемый человеческим фактором, связанный с наличием противоборствующий тенденций в коллективе и способствующий реализации личных целей сотрудника.
Особенности риска :


  1. возникает тогда, когда сотрудник ставит личные цели выше целей организации (т.е. личные цели, которые могут быть достигнуты только в рамках организации);

  2. при воздействии данного риска на деятельность организации компания всегда несет потери;

  3. человек, вызывающий подобный риск может не отдавать себе отчета в собственной нелояльности;

  4. риск может вызываться риском конфликта между руководством и подчиненным.

Особенности управления риском нелояльности:


    1. своевременное разрешение конфликтных ситуаций;

    2. формирование общей заинтересованности в конфликтном результате деятельности;

    3. изменение стиля лидерства в организации;

    4. формирования эффективной корпоративной культуры способствует снижению риска;

    5. данный риск снижается при осуществлении превентивных мер управления персоналом.

Операционные риски
Операционный риск – это риск возникновения убытков из-за неэффективных или разрушительных внутренних процессов, действия людей, ошибочного функционирования информационных систем и технологий, а также в следствии внешний факторов.
Причины операционных рисков:


  1. недостаточная квалификация персонала;

  2. неправильное распределение функций внутри организации;

  3. отсутствие необходимых мощностей для осуществления деятельности;

  4. недооценка существующих угроз;

  5. отсутствие эффективной системы контроля;

  1. отсутствие эффективной системы защиты информации и собственности.

Операционный риск всегда является специфическим , т.е. масштабы его проявления, сила и сфера воздействия уникальны для каждой организации.
Последствия операционных рисков :


  1. невозможность осуществления стратегии;

  2. финансовые убытки и невозможность осуществления основных операций в заданный срок;

  3. увеличение …....персонала;

  4. внутреннее и внешнее мошенничество;

  5. нарушение технологического процесса деятельности организации.

Процедура управления операционными рисками:


  1. разработка эффективной системы контроля финансового состояния организации и информационной безопасности;

  2. разработка непрерывного бизнес-процесса;

  3. лояльность персонала к организации;

  4. передача сторонним компаниям непрофильных процессов деятельности при осуществлении аутсорсинга.

Делятся на:


  • Риски финансовых систем;

  • Риски промышленных организаций.

Особенности операционных рисков для финансовых организаций:


  1. трудно отделимы от финансовых рисков;

  2. имеют замедленный характер действия, но способны приводить к существенным последствиям;

  3. Способны приводить к отрицательным последствиям;

  4. Сопутствуют всем финансовым сделкам;

  5. Воздействуют не только на собственный капитал компании, но и на привлеченные средства.

Особенности промышленного риска:


  1. наиболее важным для организации является риск систем и технологические риски;

  2. из-за специфики организации операционные риски могут вызывать психологические и экологические риски;

  1. Операционные риски промышленных компаний являются частично запланированными и включенными в возможные расходы организации;

  2. Риск упущенной выгоды для промышленной компании менее актуален , чем для финансовой;

  3. Операционные риски в промышленной компании можно успешно контролировать.

07.04.2009г. Лекция№9
Риски информационных систем

(подвид операционных рисков)
Риск информационных систем – это подвид операционных рисков компании, постоянно воздействующий на деятельность организации и связанный с изменением бизнес-процесса, либо их отдельных характеристик в сфере информационных технологий. Способен приводить к катастрофическим рискам.
Причины риска:


  1. несоблюдение правил безопасности работы с информацией;

  2. поведенческие факторы;

  3. неосведомленность персонала организации относительно принципов работы с информацией или информационных систем;

  4. несовершенство информационного обеспечения;

  5. применение программных продуктов, несоответствующих особенностям компании;

  6. промышленный шпионаж;

  7. причинение сознательного ущерба 3-ми лицами;

  8. недостаточное финансирование модернизации существующих технологий.

Последствия риска:


  1. потеря конкурентного преимущества, снижение прибыли;

  2. нарушение процесса хранения данных, связанное с потерей или искажением информации;

  3. повышение вероятности сбоев в работе информационных систем;

  4. финансовые потери в результате целенаправленного воздействия на функционирование информационной системы;

Особенности управления рисками информационных систем:


  1. управление осуществляют специалисты IT сферы;

  2. снижение вероятности возникновения информационных рисков способствует своевременному обучению персонала;

  3. информационные риски компании снижаются при осуществлении постоянного мониторинга используемой информационной системы;

  4. управление эффективностью информационных систем может быть передано 3-м лицам (чаще всего производителям или работникам).

Финансовый риск
Финансовый риск – это риск, возникающий в процессе управления финансовыми средствами организации и представляющий собой вероятность потери средств или части прибыли, либо получения незапланированного дохода.
Делится на 2 основные группы:


  1. риски, связанные с покупательной способностью денег;

  2. риски, связанные с вложением каптала (инвестиционные риски).

денег представлены в виде инфляционного , дефляционного валютного и риска ликвидности.
Риски, связанные с вложением каптала представлены кредитным риском (риск не возврата), процентным риском, риском упущенной выгоды, риском снижения доходности, риском прямых финансовых потерь.
Риски, связанные с покупательной способностью
Валютный риск
Это риск, способствующий получению незапланированного результата деятельности организации при совершении сделок в валюте из-за изменения курса валюты во времени.
Разновидности валютного риска:


  1. операционный валютный риск;

  2. экономический валютный риск;

  3. балансовый валютный риск.

Операционный риск – это риск реальных потерь в результате осуществления конкретной операции. Данный риск воздействует на организацию при условии совершения платежей или получения средств в иностранной валюте, будущая стоимость которой на момент заключения обязательств не определена.
Экономический риск – это вероятность отрицательного воздействия изменения обменного курса на экономическое положение компании.
Балансовый риск – это риск присущ организациям, которые осуществляют инвестиции за рубеж, либо осуществляют заимствования средств в иностранной валюте.

Возникновение риска связано с различиями в бухгалтерской отчетности в разных странах.
Управление валютным риском:


  1. учет основных факторов возникновения этого риска, к которым относятся:

    1. темпы инфляции в разных странах;

    2. уровень ВВП;

    3. уровень государственного долга;

    4. уровень политической, социальной стабильности.

  2. для снижения валютных рисков на деятельность организации государством применяются инструменты лимитирования:

    1. лимит на иностранные государства;

    2. лимит на операции с клиентами;

    3. лимит инструментария;

    4. лимит на каждый день;

    5. лимит убытков.

  3. валютные риски могут быть снижены с применением инструментов хеджирования, а также методом «неттинга» и «мэтчинга».

  4. валютные риски могут быть спрогнозированы на основании ежедневных отчетов по валютным сделкам.

  5. способы управления валютными рисками зависят от типа валютной системы, существующей в государстве.
14.04.2009г. Лекция№10
Инфляционный риск
Это риск возможного обесценивания денежных активов от воздействия инфляции.
Факторы, вызывающие инфляционные риски:

  1. девальвация национальной валюты;

  2. государственный контроль экспортно-импортных отношений;

  3. снижение доступности кредитов и повышения процентов по займу;

  4. возможный уход капитала из страны.

Особенности риска:


  • компания не может воздействовать на его величину, может только управлять его последствиями ;

  • скрытый риск.

Дефляционный риск
Вызывается ухудшением условий предпринимательства, снижением доходности коммерческой деятельности и падением общего уровня цен.
Риск ликвидности
Это неспособность организации превратить свои активы в денежные средства в краткий срок, ведущий к неспособности выполнять взятые на себя обязательства.
Особенности риска ликвидности заключаются в том, что он является полностью связанным с деятельностью компании и управляется ее собственными силами.
Инвестиционные риски или риски, связанные с вложением капитала
Процентный риск
Возможность потерь в результате изменения процентных ставок или величины дивидендов от ценных бумаг.

Основные причины:


  1. нерациональный выбор заемщика и кредитора, а также разновидности процентных ставок;

  2. изменение процентной ставки ЦБ РФ;

  3. изменение процентной ставки в одностороннем порядке;

  4. отсутствие в организации единой инвестиционной политики.

Виды процентного риска:

Портфельный риск - связан с владением портфеля ценных бумаг и выражается в возможности снижения стоимости портфеля в результате увеличения процентных ставок по ценным бумагам.
Экономический риск – риск косвенного воздействия на деятельность организации, связанной с деятельностью конкурентов.
Управление процентным риском осуществляется за счет применения производных финансовых инструментов.
Риск упущенной выгоды
Связан с неполучением возможной прибыли в результате не осуществления какого-либо мероприятия при выборе иного способа финансирования (инвестирования).
Причины риска:


  1. недостаточная осведомленность различных объектов инвестирования;

  2. поведенческий фактор;

  3. недостаточная компетентность лица, принимающего решение;

  4. фактор случайности.

Риск снижения доходности
Связан с изменением дивидендов по инвестициям.

Риск прямых финансовых потерь
Чистый риск организации, связанный с принятием неэффективных решений по инвестированию.
Проявляется:


  1. при проведении биржевых операций;

  2. в результате непредвиденного выбора объекта инвестирования;

  3. в результате прекращения ;

  4. в результате принятия неверного решения в форс-мажорных обстоятельствах.

Все виды финансовых рисков имеют тенденцию увеличиваться во времени.
21.04.209г. Лекция №11

Кредитный риск
Кредитный риск (риск не возврата) – это вероятность того, что кредитор не сможет получить сумму выданного кредита и проценты по нему из-за того, что заемщик будет не в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.
Существуют 2 разновидности кредитного риска:


  • банковский риск;

  • товарный риск.

Банковский риск – это подвид кредитного риска, связанный с деятельностью финансово-кредитной организации и существующий в 2-х формах:


  1. для кредитора;

  2. для заемщика.

Товарный риск – это риск, связанный с товарным кредитом и воздействующий на поставщика товара и покупателя.

Особенности кредитного риска:


  1. кредитный риск тесно связан с процентным риском;

  2. организациями кредитный риск чаще всего расшифровывается как чистый;

  3. кредитный риск может быть снижен путем диверсификации;

  4. кредитный риск подлежит управлению широким спектром способов управления;

  5. кредитный риск способен вызывать иные формы финансового риска;

Присущи только одной стране (одной компании).

Являются внешним риском по отношению к деятельности компании, т.к. вызывается внешними факторами и не зависит от особенностей деятельности компании.

Особенность риска: компания не может на него влиять, а только способна бороться с его последствиями (исключение: если компания может лоббировать своими интересами в правительстве или сами представлены правительством).

Виды рисков:

    риск изменения отраслевого законодательства;

    риск введения ограничений по операциям импорта-экспорта;

    рис изменения таможенной системы и таможенного законодательства;

    риск протекционизма;

    риск изменения трудового законодательства;

    изменение ставок налогов на прибыль;

    риск изменения базовых налоговых ставок (ЕСН, ЕНВД, НДФЛ);

    риск изменения системы предоставления налоговых преференций и вычетов.

Риск может оцениваться количественно. Для работы с ним необходимо знать законодательство и иметь квалифицированных работников.

Технико-технологические риски

Представлены:

    техническими;

    технологическими.

Относятся к внутренним рискам.

Технический риск – риск, вызываемый сбоями в организации производства, технологическими катастрофами и изменениями в интенсивности производства.

Технический риск выражается:

    во внезапных остановках производства;

    в сбоях и поломке оборудования;

    в не достижении желаемых параметров деятельности организации при существенном уровне техники;

    во взаимодействии технологии с существующими техническими средствами.

Его особенность – не способен приводить к покрытию убытков за счет фонда амортизации; не приводит к убыткам; может быть связан с человеческими факторами.

Технологический риск – связан с особенностями применяемых компаниями технологий.

Виды риска:

      Несовершенство технологий, ускоряющих износ технических средств;

      Технология не дает компании никаких конкурентных преимуществ;

      Моральное устаревание технологий;

      Риск потери технологического преимущества в результате деятельности конкурентов;

      Несовместимость технологии, либо ее неприменимость при изменении масштаба деятельности организации;

      Технология может быть эффективна при несоответствии законодательству и требованиям качества продукции;

Методы оценки:

    все качественные методы технологических рисков;

    метод оценки, сопровождаемый документацией.

Риски, связанные с человеческим фактором

Все риски, которые способны влиять на поведение человека либо вызванные им, оказывают влияние на процесс принятия решений и способны оказывать воздействие на интересы участников деятельности (извлечение интересов).

Виды рисков:

    Поведенческие риски;

    Риск конфликтов;

    Риск нелояльности;

    Риск некомпетенции и непрофессионализма.

Поведенческие риски

Возникают в процессе деятельности организации, вызванные взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный характер и направленные на изменение поведения человека.

Его субъектами являются:

    Все сотрудники организации, включая руководство компании;

    Сторонние специалисты, осуществляющие деятельность на договорных условиях;

    Третьи лица, имеющие интерес к деятельности компании;

    Владельцы организации;

    Государственные органы и другие регулирующие структуры.

Особенность:

        Непредсказуемы;

        Последствия их воздействия невозможно оценить заранее;

        Трудно поддаются выявлению;

        Регламентировать в пределах проявления невозможно;

        Они субъективны.

Факторы, вызывающие поведенческий риск:

          Психологические особенности конкретного человека (связано с темпераментом человека и т.п.);

          Неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также морально-психологическим климатом в коллективе;

          Неэффективное руководство организацией и персоналом в частности.

Сложности управления поведенческим риском:

    Невозможность учета психических особенностей каждого сотрудника организации;

    Лицо, принимающее решение, может быть слишком отдалено от коллектива, в котором это решение реализуется;

    Личная выгода участников хозяйственной деятельности;

    Воздействие конкурентов (влияние 3-й стороны).

Методы оценки:

    психологические;

    все качественные.

Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству организации.

31. 03.2009г. Лекция №8

Классификация рисковВыделяют более 40 различных критериев
рисков и более 220 видов рисков
Основные критерии:
время возникновения
степень приемлемости риска
основные факторы возникновения
характер учета
характер последствий
сфера возникновения
2016
2

Классификация рисков

Операционные (связаны с
производственной и рыночной
деятельностью компании)
Финансовые (зависимость компании
от процентов, курсов и цен на
рынке)
2016
3

Классификация рисков

«Известные» - определены, оценены
«Неизвестные» - не
идентифицированы, не
спрогнозированы
Объективные – не зависят от
участников проекта
Субъективные – внутренние,
характерны для организации
2016
4

Классификация рисков

По областям
возникновения:
2016
Производственные
Маркетинговые
Финансовые
Технические
Политические
Юридические
Специфические,
форс-мажор
В зависимости от
уникальности:
Общие
Типовые (для
определенных
групп проектов)
Специфические
(для конкретного
проекта)
5

Внутренние
Внешние
2016
6

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ

Выбор оптимальной маркетинговой
стратегии, политики и тактики
Производственный потенциал
Техническое оснащение,
Уровень специализации,
Уровень производительности труда,
Техника безопасности.
2016
7

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Среда прямого
воздействия
1. Поставщики
2. Профсоюзы
3. Конкуренты
4. Гос.органы
2016
Среда косвенного
воздействия
1. НТП
2. Политическая среда
3. Экономическая
среда
4. социо-культурная
среда
5. Международные
события
8

Внешние риски фирмы

Конкуренция
Природные риски;
Валютные риски;
Законодательные риски
Судебно-арбитражные риски;
Риски исполнения судебных
решений
Отраслевые риски
2016
9

Внешние предпринимательские риски

Страновые риски
Валютные риски
Налоговые риски
с позиций
предпринимателя и
государства
2016
10

Валютные риски

Величина валютного
риска связана с потерей
покупательной
способности валюты = >
Имеет значение разрыв
во времени между
сроком заключения
сделки и моментом
платежа.
2016
11

Налоговые риски

Налоговый риск предпринимателя
-изменениямя налоговой политики
(появление новых налогов, ликвидация
или сокращение налоговых льгот и т.п.),
а также изменения величины налоговых
ставок.
Налоговый риск государства состоит в
возможном сокращении поступлений в
бюджет в результате изменения
налоговой политики и/или величины
налоговых ставок.
2016
12

Риск форс-мажорных обстоятельств

наводнения,
землетрясения,
штормы,
климатические
катаклизмы, войны,
революции, путчи,
забастовки и т.п.,
которые мешают
предпринимателю
осуществлять свою
деятельность.
2016
13

Критерий: время возникновения

ретроспективные
текущие
перспективные
Критерий: степень приемлемости
Допустимый риск
– угроза потери
предприниматель
ской прибыли в
размере меньшем
ожидаемой
прибыли. Сделка
остается
экономически
целесообразной
2016
Критический риск – угроза
потери в размере
произведенных затрат на
осуществление данного вида
предпринимательской
деятельности или отдельной
сделки.
Катастрофический
риск - угроза потери
в размере, равном
или превышающем
все имущественное
состояние
предприятия. Он
может привести к
банкротству
компании
14

Чистые (статистические, систематические)
риски:
обладают относительно постоянным
характером проявления и определяются
факторами, повлиять на которые менеджмент
компании, как правило, не может.
предполагают получение отрицательного или
нулевого результата.
К этим рискам относятся природноэкологические, политические, транспортные и
часть коммерческих рисков (имущественные,
производственные, торговые).
2016
15

Критерий: возможный результат

Спекулятивные (динамические,
несистематические)
Отражают принятые менеджментом компании
решения и проявляются в областях
деятельности, связанных с рыночной
конъюнктурой.
Выражаются в возможности получения как
положительного, так и отрицательного
результата.
К этим рискам относятся финансовые риски.16
2016

Природно-экологические риски риски, связанные с проявлением
стихийных сил природы (ураганы,
землетрясение, наводнение, и т.п.) и
риски, связанные с загрязнением
окружающей среды.
2016
17

Критерий: основная причина возникновения

Политические риски связаны с
политической ситуацией в стране и
деятельностью государства
относятся: угроза войны и
национализации, социальные
конфликты, отставка правительства,
смена политического строя и связанные
с этим изменения в экономической
политике, невозможность осуществления
хозяйственной деятельности вследствие
обострения внутриполитической
ситуации в стране, неблагоприятное
изменение законодательства, введение
валютных ограничений и т.п..
2016
18

Критерий: основная причина возникновения

Транспортные риски - риски,
связанные с перевозками грузов.
Коммерческие риски представляют
собой опасность потерь в процессе
финансово-хозяйственной деятельности
компании
2016
19

Коммерческие риски

Имущественные риски - риски,
подразумевающие возможность
причинения ущерба имуществу
предпринимателя (например,
вследствие пожара, под влиянием
человеческого фактора).
2016
20

Коммерческие риски

Производственные риски - риски,
связанные с возможностью
причинения убытков в случае
перебоев в производственном
процессе.
2016
21

Коммерческие риски

Торговые риски - это риск, возникающий в
процессе реализации товаров и услуг,
произведенных или закупленных
предпринимателем.
Причины: снижение объема реализации
вследствие изменения конъюнктуры или других
обстоятельств, повышение закупочной цены
товаров, потери товаров в процессе
обращения, повышения издержек обращения и
др.
2016
22

Коммерческие риски

Финансовые риски - вероятность
потери дохода, капитала, кредито- и
платежеспособности, финансовой
устойчивости и даже стоимости
компании в связи с изменчивостью и
неопределенностью финансовой
деятельности
финансовые
Систематические
возникают по независящим
от предприятия причинам
2016
Несистематические
зависят от действия предприятия
23
и поддаются диверсификации

Виды предпринимательских рисков

Страхуемые
Нестрахуемые
2016
24

Риск страховой - вероятное
событие или совокупность событий,
на случай наступления которых
проводится страхование.
Взятие на себя нестрахуемого
риска является потенциальным
источником прибыли
предпринимателя
2016
25

Потери в результате
страхового риска
покрываются за счет
выплат страховых
компании, а потери в
результате
нестрахуемого риска
возмещаются из
собственных средств
предпринимательской
фирмы
2016
26

Главные выводы: РИСК = РЕСУРС = КАПИТАЛ

Правильный риск-менеджмент
производит прибавочную стоимость, а
служба риск-менеджмента – это источник
прибыли.
Управление рисками – это больше, чем
страхование.
Управление рисками - это наука и
искусство.
2016

Эффективная предпринимательская деятельность во многих случаях связана с освоением новой техники и технологий, повышением уровня производительности труда. Однако внедрение новой техники и технологий сопряжено с возникновением техногенных катастроф, которые наносят урон окружающей среде, средствам производства, а также жизни и здоровью людей. Всё это порождает технический риск .

Технический риск – это риск, обусловленный техническими факторами. Технический риск представляет собой комплексный показатель надежности элементов техносферы и выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами предприятия.

К техническим рискам относится вероятность потерь:

  • вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ;
  • в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;
  • в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет осваивать новые разработки;
  • в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проблем;
  • в результате сбоев и поломки оборудования и т.д.

Одной из разновидностей данного риска является технологический риск – риск того, что в результате технологических изменений существующие системы производства и сбыта устареют и тем самым окажут негативное воздействие на уровень капитализации компании и ограничат её возможности по получению прибыли. В то же время, модернизация и усовершенствование (усложнение) технических средств, увеличение числа технических элементов также способствует снижению их надёжности и, соответственно, возрастанию риска.

В любой новой технологической и конструктивной разработке присутствует технический риск, т.е. вероятность того, что разработанная технология или конструкция окажется неудачной и потребуется иное техническое решение или доработка, доводка. Особенно трудоемкой является такая доводка в тех случаях, когда автоматическая линия является уникальной, технология её работы и большинство конструкторских решений являются оригинальными, не имеющими близких хорошо изученных прототипов.

Технические риски возникают из-за:

  • ошибок в проектировании;
  • недостатков технологии и неправильного выбора оборудования;
  • ошибочного определения мощности;
  • недостатков в управлении;
  • нехватки квалифицированной рабочей силы;
  • отсутствия опыта работы с новым оборудованием;
  • срыва поставок сырья, стройматериалов, комплектующих;
  • срыва сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками);
  • повышения цен на сырье, энергию и комплектующие;
  • увеличения стоимости оборудования;
  • роста расходов на заработную плату.

Исследования безопасности технических объектов свидетельствуют, что опасность свойственна любым системам и операциям. Практически достичь абсолютной безопасности с технической точки зрения нереально, а с экономической – нецелесообразно. Это связано с тем, что надёжность технических систем не может быть абсолютной. Риски связанные с ненадёжность систем можно снизить в результате испытаний и доработок оборудования с целью повышения его качества и надёжности.

Кроме того, технические риски сопровождают строительство новых объектов и их последующую эксплуатацию. Среди них выделяют строительно-монтажные и эксплуатационные риски . К строительно-монтажным принадлежат такие риски:

  • потеря или повреждение строительных материалов и оборудования вследствие неблагоприятных событий – стихийных бедствий, пожаров, взрывов, преступных действий третьих лиц и т.п.;
  • нарушение функционирования объекта вследствие ошибок при его проектировании и монтаже;
  • получение физических увечий персоналом, задействованным в строительстве объекта.

Технический риск относится к группе внутренних рисков, поскольку предприятие может оказывать на данные риски непосредственное влияние и их возникновение, как правило, зависит от деятельности самого предприятия.

В связи с развитием научно-технического прогресса, ростом капиталоемкости производства, увеличением в производственном процессе удельного веса технологического оборудования, а также в связи с увеличением объёма строительно-монтажных работ существенно увеличилось негативное воздействие технических рисков, что, в свою очередь, способствовало зарождению отдельной отрасли страхования ( , и т.п.).